Спорное мнение: если вы потратили больше недели на создание фичей для торговой стратегии, вы движетесь в неправильном направлении. Звучит безумно? Посмотрим на факты.

Hedge fund Renaissance Technologies использует относительно простые статистические сигналы, но применяет их к тысячам инструментов. Их преимущество не в сложности признаков, а в скорости исполнения и управлении портфелем.

Ресурсы, которые переворачивают понимание

Paper от AQR Capital Management показывает, что momentum и value факторы из 5 переменных дают 80% объяснительной силы. Добавление еще 50 технических индикаторов улучшило результат на 2%, но увеличило overfitting риск в 8 раз.

Исследование на Kaggle по конкурсу Jane Street показало: топ-20% решений использовали меньше 30 признаков. Участники с 200+ фичами застревали в середине таблицы из-за проклятия размерности.

Блог Rob Carver, бывшего трейдера в AHL, подробно разбирает его систему для фьючерсов. Он использует только цену, волатильность и carry. Никаких экзотических трансформаций или ML-фичей.

Практический подход

Начните с 3-7 некоррелированных сигналов: price momentum на разных таймфреймах, volatility regime filter, volume profile. Если модель не работает на этом, больше фичей не помогут. Проблема в базовой логике стратегии, а не в недостатке данных.

Фокусируйтесь на качестве исполнения и управлении позицией, а не на изобретении 127-го варианта RSI.